Stochastic Oscillator [Apa Artinya ? Bagaimana Cara Menghitung & Membacanya?]

Dalam analisa teknikal perdagangan sekuritas, stochastic oscillator merupakan indikator momentum yang menggunakan level support dan resistance. Indikator momentum ini yang membandingkan harga penutupan suatu sekuritas tertentu dengan kisaran harganya selama periode waktu tertentu.

 

George Lane mengembangkan indikator ini pada akhir tahun 1950an. Istilah stokastik mengacu pada titik harga saat ini dalam kaitannya dengan kisaran harga selama periode waktu tertentu.

 

Stochastic oscillator adalah indikator momentum yang membandingkan harga penutupan suatu sekuritas tertentu dengan kisaran harganya selama periode waktu tertentu. Metode ini mencoba memprediksi titik balik harga dengan membandingkan harga penutupan suatu sekuritas dengan kisaran harganya.

Cara menghitung Stochastic Oscillator

Sensitivitas osilator terhadap pergerakan pasar dapat direduksi dengan menyesuaikan periode waktu tersebut atau dengan mengambil hasil rata-rata pergerakan. Ini digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan overbought dan oversold, memanfaatkan rentang nilai yang dibatasi 0-100.

Osilator stokastik 5 periode dalam jangka waktu harian didefinisikan sebagai berikut :

${\displaystyle \mathrm{\%}�=100\times \frac{\mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{e}-{\mathrm{L}\mathrm{o}\mathrm{w}}_5}{{\mathrm{H}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{h}}_5-{\mathrm{L}\mathrm{o}\mathrm{w}}_5}}$

${\displaystyle \mathrm{\%}{�}_{�}=\frac{\mathrm{\%}{�}_1+\mathrm{\%}{�}_2+\mathrm{\%}{�}_3+...\mathrm{\%}{�}_{�}}{�}}$

dimana  dan   adalah harga tertinggi dan terendah masing-masing dalam 5 hari terakhir, sedangkan %D adalah rata-rata pergerakan N-hari dari %K (nilai N terakhir dari %K). Biasanya ini adalah Simple Moving Average (SMA), namun bisa juga merupakan Exponential Moving Average (EMA) untuk bobot yang kurang terstandarisasi untuk nilai yang lebih baru. Hanya ada satu sinyal valid dalam bekerja dengan %D saja — perbedaan antara %D dan keamanan yang dianalisis.

Perhitungan di atas menemukan kisaran antara harga tertinggi dan terendah suatu aset selama periode waktu tertentu. Harga sekuritas saat ini kemudian dinyatakan sebagai persentase dari kisaran ini dengan 0% menunjukkan batas bawah kisaran dan 100% menunjukkan batas atas kisaran selama periode waktu yang dicakup.

 

Gagasan di balik indikator ini adalah bahwa harga cenderung ditutup mendekati titik ekstrem kisaran terkini sebelum titik balik. Osilator Stochastic dihitung :

${\displaystyle \mathrm{\%}�=\frac{\mathrm{P}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{e}-{\mathrm{L}\mathrm{o}\mathrm{w}}_{�}}{{\mathrm{H}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{h}}_{�}-{\mathrm{L}\mathrm{o}\mathrm{w}}_{�}}\times 100}$

${\displaystyle \mathrm{\%}�=\frac{\mathrm{\%}{�}_1+\mathrm{\%}{�}_2+\mathrm{\%}{�}_3}{3}}$

dimana 

 adalah harga penutupan terakhir

 adalah harga terendah selama N periode terakhir

 adalah harga tertinggi selama N periode terakhir

 is a 3-period simple moving average of %K, ${\displaystyle {\mathrm{S}\mathrm{M}\mathrm{A}}_3(\mathrm{\%}�)}$.

 is a 3-period simple moving average of %D, ${\displaystyle {\mathrm{S}\mathrm{M}\mathrm{A}}_3(\mathrm{\%}�)}$.

Stochastic 3 baris akan memberikan sinyal antisipatif di %K, sinyal perputaran %D pada atau sebelum titik bawah, dan konfirmasi perputaran di %D-Lambat. Nilai tipikal untuk N adalah 5, 9, atau 14 periode. Menghaluskan indikator selama 3 periode adalah standar.

Apa yang Diwakili %K pada Stochastic Oscillator?

Pada grafik osilator stokastik, %K mewakili harga sekuritas saat ini, direpresentasikan sebagai persentase selisih antara nilai tertinggi dan terendah selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, K mewakili harga saat ini dalam kaitannya dengan kisaran harga aset saat ini.

Apa yang Diwakili %D pada Stochastic Oscillator?

Pada grafik osilator stokastik, %D mewakili rata-rata 3 periode %K. Garis ini digunakan untuk menunjukkan tren jangka panjang untuk harga saat ini, dan digunakan untuk menunjukkan tren harga saat ini yang berlanjut dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

Artikel terkait :

• Apa Itu Oscillator Indicator dan bagaimana cara kerjanya ?
• Apa perbedaan antara RSI dan MACD ?
• Stochastic Oscillator vs. Relative Strength Index (RSI)

Menurut George Lane, indikator Stochastics akan digunakan dengan siklus, Teori Elliott Wave dan Fibonacci Retracement untuk penentuan waktu. Dalam margin rendah, kalender berjangka menyebar, orang mungkin menggunakan parabola Wilders sebagai trailing stop setelah entri stokastik. Inti dari ajarannya adalah divergensi dan konvergensi garis tren yang digambarkan pada stokastik, sebagai divergen/konvergen terhadap garis tren yang digambarkan pada siklus harga. Stochastic memprediksi titik atas dan bawah.

Untungnya, perhitungan tidak diperlukan dalam praktiknya. Sebagaimana indikator teknis yang lainnya, saat ini indikator Stochastic Oscillator sudah disediakan di platform trading yang Anda pilih, seperti : TradingView, MetaTrader, dll. Indikator ini dapat ditambahkan ke grafik Anda dari daftar indikator di charting atau platform trading Anda. [baca juga : Menambahkan Indikator di MetaTrader.5]

Bagaimana cara Anda membaca Stochastic Oscillator ?

 

Osilator stokastik mewakili harga terkini dalam skala 0 hingga 100, dengan 0 mewakili batas bawah periode waktu terkini dan 100 mewakili batas atas.

Indikator stochastic yang berada di atas 80 menunjukkan bahwa aset tersebut diperdagangkan mendekati bagian atas kisarannya, dan pembacaan di bawah 20 menunjukkan bahwa aset tersebut berada di dekat bagian bawah kisarannya.

Sinyal untuk melakukan aksi adalah ketika terjadi divergensi-konvergensi, di area ekstrem, dengan persilangan di sisi kanan, dari dasar siklus. Karena persilangan biasa dapat sering terjadi, kita biasanya menunggu persilangan terjadi bersamaan dengan kemunduran ekstrem, setelah puncak atau palung pada garis %D. Jika volatilitas harga tinggi, rata-rata pergerakan eksponensial dari indikator %D dapat digunakan, yang cenderung memuluskan fluktuasi harga yang cepat.

Stochastic mencoba memprediksi titik balik dengan membandingkan harga penutupan suatu sekuritas dengan kisaran harganya. Harga cenderung ditutup mendekati titik ekstrim dari kisaran terkini tepat sebelum titik balik. Dalam kasus tren naik, harga cenderung naik lebih tinggi, dan harga penyelesaian biasanya cenderung berada di ujung atas rentang perdagangan periode waktu tersebut. Ketika momentum mulai melambat, harga penyelesaian akan mulai mundur dari batas atas kisaran, menyebabkan indikator stochastic turun pada atau sebelum harga tertinggi akhir.

Peringatan atau pengaturan muncul ketika garis %D berada di area ekstrem dan menyimpang dari pergerakan harga. Sinyal sebenarnya terjadi ketika garis %K yang lebih cepat melintasi garis %D. 

Divergence-convergence pada Stochastic Indicator [penting difahami oleh seorang trader]

Divergence-convergence merupakan indikasi bahwa momentum pasar sedang melemah dan pembalikan mungkin sedang terjadi. Grafik di atas mengilustrasikan contoh divergensi stokastik, relatif terhadap harga, memperkirakan pembalikan arah harga.

 

Peristiwa yang dikenal sebagai "stochastic pop" terjadi ketika harga menembus dan terus bergerak. Hal ini diartikan sebagai sinyal untuk menaikkan posisi saat ini, atau melikuidasi jika arahnya berlawanan dengan posisi saat ini.

Secara tradisional, angka di atas 80 dianggap berada dalam kisaran jenuh beli, dan angka di bawah 20 dianggap jenuh jual. Namun, hal ini tidak selalu mengindikasikan akan adanya pembalikan; tren yang sangat kuat dapat mempertahankan kondisi jenuh beli atau jenuh jual untuk jangka waktu yang lama. Sebaliknya, pedagang harus melihat perubahan pada osilator stokastik untuk mendapatkan petunjuk tentang pergeseran tren di masa depan.

Grafik osilator stokastik umumnya terdiri dari dua garis: satu mencerminkan nilai aktual osilator untuk setiap sesi, dan satu lagi mencerminkan rata-rata pergerakan sederhana tiga hari. Karena harga dianggap mengikuti momentum, perpotongan kedua garis ini dianggap sebagai sinyal bahwa pembalikan mungkin sedang terjadi, karena ini menunjukkan pergeseran momentum yang besar dari hari ke hari.

 

Divergensi antara osilator stokastik dan pergerakan harga yang sedang tren juga dipandang sebagai sinyal pembalikan yang penting. Misalnya, ketika tren bearish mencapai titik terendah baru, namun osilator mencetak titik terendah yang lebih tinggi, ini mungkin merupakan indikator bahwa penurunan telah kehabisan momentumnya dan pembalikan bullish sedang terjadi.

Baca juga :

• Perbedaan Mendasar antara: Risk-Off & Risk-On Mood

• Apa Itu Indikator Williams Alligator dan Bagaimana Cara Memperdagangkannya?

• Bagaimana Memahami Analogi & Psikologi Pasar [Kekuatan : Bear Vs Bull]

Keterbatasan : Stochastic Oscillator Indicator

Keterbatasan utama dari osilator stokastik adalah ia diketahui menghasilkan sinyal palsu. Ini adalah saat sinyal perdagangan dihasilkan oleh indikator, namun harga tidak benar-benar mengikuti, yang bisa berakhir dengan perdagangan yang merugi. Selama kondisi pasar yang bergejolak, hal ini dapat terjadi secara rutin. Salah satu cara untuk membantu hal ini adalah dengan menggunakan tren harga sebagai filter, di mana sinyal hanya diambil jika arahnya sama dengan tren.

Pada akhirnya, tidak ada aturan tegas tentang bagaimana memilih suatu alat analisa teknis, untuk menentukan keputusan jual/beli Anda; alat-alat indikator teknis hanyalah membantu analisa Anda sebelum mengambil keputusan jual/beli. kebiasaan & pengalamanlah yang harus terus ditingkatkan.

"Please follow our blog, to get more information about the Forex & Stock Market. Hopefully this is useful."

ATTENTION : 

THIS BLOG IS NOT AFFILIATED WITH ANY BROKERAGE COMPANY, PLEASE MAKE YOUR CHOICES WISELY

Change to WEB Version, please use the Google Translate facility that we have provided, for those of you who do not understand Indonesian. All posts on this blog are merely suggestions and input to you.

Admin Disclaimer